Profissionais que desejam aprender a identificar, mensurar e analisar os riscos financeiros de seus negócios e investimentos, visando determinar limites a sua exposição ao risco e contratação de derivativos para fins de hedge.
O curso traz um ferramental técnico e estatístico robusto, necessário para a quantificação dos riscos e seus potenciais impactos adversos (perdas), aplicado a uma visão de negócios, necessária para a tomada de decisões estratégicas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Mapeando e Mensurando Riscos [3h]
- Identificando os fatores de risco: câmbio, juros, ações, índices, commodities, etc.
- Retorno e Risco de Ativos Individuais no Mercado de Renda Variável
- EWMA: métricas de Volatilidade
- Downside Risk: mensurando possíveis perdas
- Value at Risk de um Ativo
Aula 2
Mensurando e Gerindo Riscos de Portfólios [3h]
- Retorno e Risco no Contexto de Carteiras: o papel da correlação
- VaR Diversificado e Não Diversificado
- Alocação de ativos para carteiras com mais do que 2 ativos: o benefício da diversificação
Aula 3
Métricas Avançadas de Riscos [3h]
- VaR e suas métricas (Marginal VaR, VaR de Componente, VaR Incremental)
- Teste de Stress: quanto se pode perder em cenários muito adversos.
- Teste de Kupiec
- Simulação de Monte Carlo
Aula 4
Mensurando e Gerindo Riscos em Commodities Agrícolas [3h]
- Métricas de Volatilidade em Commodities
- VaR de Commodities Agrícolas: cálculo e aplicações
- VaR Diversificado no Agronegócio
- Teste de Stress em Commodities e Derivativos Agrícolas
Aula 5
Mensurando e Gerindo Riscos em Renda Fixa [3h]
- Risco de Ativos de Renda Fixa
- Duration: o que é e aplicações
- Convexidade: sensibilidade dos preços dos títulos à variação das taxas de juros
- VaR de ativos de Renda Fixa: mapeando fluxos de caixa em vértices padrão
Credenciais da Professora e Consultora
BERENICE RIGHI DAMKE
É sócia fundadora da Damke Consultoria e Treinamento, em que atua como professora e consultora nas áreas de práticas de hedge, uso de derivativos e gestão de riscos financeiros.
Atuou por 13 anos em bancos, sendo 9 em Tesourarias, estruturando produtos e desenvolvendo negócios com Derivativos, nos Bancos Safra, Rabobank e BI&P. Trabalhou também em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, no Banco Safra.
Mestre em Administração – Finanças pela PUC/SP. Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Bacharel em Administração pela EAESP – FGV. Há dez anos, ministra treinamentos “in company” e aulas de pós-graduação em escolas de negócios de primeira linha.
É professora do Insper com dedicação parcial desde set/2015.
Credenciais do Advisor
Fabiano Guasti Lima
Professor Associado do Departamento de Contabilidade da FEA-RP da Universidade de São Paulo. É Livre Docente em Métodos Quantitativos e Finanças, Doutorado em Administração, Mestre em Ciências, ambos pela Universidade de São Paulo e Matemático pela UFSCar. Pós Doutorado pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Líder do Grupo de Pesquisa em Finanças na FEA-RP com estudos em finanças corporativas, gestão de riscos e valuation. Referee de Revistas Internacionais. Bolsista Produtividade CNPq Nível 2. Pesquisador na área de Finanças, Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão de Riscos e Valuation. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nas áreas de finanças corporativas e mercado de capitais. Autor do Livro Análise de Riscos e Co-autor de seis livros pelo Grupo Gen e diversos trabalhos publicados em Congressos no país e no Exterior e em Revistas com Arbitragem. Consultor de Empresas nas áreas de Finanças Corporativas e Gestão de Riscos.
Credenciais do Professor e Consultor
Renato Vinícius Diniz de Carvalho
Profissional com mais de 20 anos trabalhando no Agronegócio, sendo 15 em Gerenciamento de Riscos de Mercado em áreas de Tesouraria, Trade Desk, Controladoria e Compliance, além de Risco Operacional.
Formado em Administração pela FEA Ribeirão Preto, iniciou carreira na Crystalsev, grande grupo do setor sucroalcooleiro na região de Ribeirão Preto.
Atuou em tradings de grande porte, além de empresas de outros segmentos, como Alimentos, Revendas de Insumos e Usinas, tais como: Fiagril, SJC, COFCO Intl, Bunge, Biosev e Santaelisa Vale Bioenergia.
Atualmente, presta consultoria em Gestão de Risco de Mercado – dentro e fora do agro – e possui parcerias de desenvolvimento de softwares em Gestão de Risco de Mercado através de sua empresa RDC Consultoria.
Programação e informações
Datas
- 15/Mar/22 - Ter das 19h às 22h.
- 17/Mar/22 - Qui das 19h às 22h.
- 22/Mar/22 - Ter das 19h às 22h.
- 24/Mar/22 - Qui das 19h às 22h.
- 29/Mar/22 - Ter das 19h às 22h.
Carga Horária
- 15 horas de aula ao vivo
- + Exercícios, vídeos e leituras off-line.
Parcelamento
- Parcele seu curso em até 6 vezes.Converse conosco!
Online e Ao Vivo
- Você receberá o link, o material das aulas e instruções no seu e-mail de confirmação da sua inscrição.
- Teremos um grupo de WhatsApp dos alunos para interações e trocas de conhecimento e experiências!
- Com muita interação e networking.
Investimento
- R$ 1.500,00 até 14/fev/22
- R$ 1.687,00 de 15/fev até 07/mar/22
- R$ 1.875,00 de 08/mar até 15/mar/22
- Fale conosco caso seu pagamento seja de PJ.
Desconto
- Ganhe um desconto de 20% para cada aluno que se matricule por sua indicação