Profissionais que desejam aprender a identificar, mensurar e analisar os riscos financeiros de seus negócios e investimentos, visando determinar limites a sua exposição ao risco e contratação de derivativos para fins de hedge.
O curso traz um ferramental técnico e estatístico robusto, necessário para a quantificação dos riscos e seus potenciais impactos adversos (perdas), aplicado a uma visão de negócios, necessária para a tomada de decisões estratégicas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Mapeando e Mensurando Riscos [3h]
- Identificando os fatores de risco: câmbio, juros, ações, índices, commodities, etc.
- Retorno e Risco de Ativos Individuais no Mercado de Renda Variável
- EWMA: métricas de Volatilidade
- Downside Risk: mensurando possíveis perdas
- Value at Risk de um Ativo
Aula 2
Mensurando e Gerindo Riscos de Portfólios [3h]
- Retorno e Risco no Contexto de Carteiras: o papel da correlação
- VaR Diversificado e Não Diversificado
- Alocação de ativos para carteiras com mais do que 2 ativos: o benefício da diversificação
Aula 3
Métricas Avançadas de Riscos [3h]
- VaR e suas métricas (Marginal VaR, VaR de Componente, VaR Incremental)
- Teste de Stress: quanto se pode perder em cenários muito adversos.
- Teste de Kupiec
- Simulação de Monte Carlo
Aula 4
Mensurando e Gerindo Riscos em Commodities Agrícolas [3h]
- Métricas de Volatilidade em Commodities
- VaR de Commodities Agrícolas
- Uso de Derivativos para fins de Hedge
Aula 5
Mensurando e Gerindo Riscos em Renda Fixa [3h]
- Cash Flow at Risk
- Risco de Ativos de Renda Fixa
- Duration: o que é e aplicações
- Convexidade: sensibilidade dos preços dos títulos à variação das taxas de juros
- VaR de ativos de Renda Fixa: mapeando fluxos de caixa em vértices padrão
Credenciais da Professora e Consultora
BERENICE RIGHI DAMKE
Atua na Damke Consultoria e Treinamento desde 2010. É Profª. do Insper há 5 anos e de diversas escolas de negócios desde 2003. São 14 anos trabalhando em bancos, estruturando e fechando operações de derivativos de câmbio, commodities e taxas de juros, bem como operações de empréstimos e financiamentos para empresas clientes de diferentes portes, nos Bancos Rabobank, Safra e BI&P.
Credenciais do Advisor
Fabiano Guasti Lima
Professor Associado do Departamento de Contabilidade da FEA-RP da Universidade de São Paulo. É Livre Docente em Métodos Quantitativos e Finanças, Doutorado em Administração, Mestre em Ciências, ambos pela Universidade de São Paulo e Matemático pela UFSCar. Pós Doutorado pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Líder do Grupo de Pesquisa em Finanças na FEA-RP com estudos em finanças corporativas, gestão de riscos e valuation. Referee de Revistas Internacionais. Bolsista Produtividade CNPq Nível 2. Pesquisador na área de Finanças, Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão de Riscos e Valuation. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nas áreas de finanças corporativas e mercado de capitais. Autor do Livro Análise de Riscos e Co-autor de seis livros pelo Grupo Gen e diversos trabalhos publicados em Congressos no país e no Exterior e em Revistas com Arbitragem. Consultor de Empresas nas áreas de Finanças Corporativas e Gestão de Riscos.
Credenciais do Professor e Consultor
Renato Vinícius Diniz de Carvalho
Profissional com mais de 20 anos trabalhando no Agronegócio, sendo 15 em Gerenciamento de Riscos de Mercado em áreas de Tesouraria, Trade Desk, Controladoria e Compliance, além de Risco Operacional.
Formado em Administração pela FEA Ribeirão Preto, iniciou carreira na Crystalsev, grande grupo do setor sucroalcooleiro na região de Ribeirão Preto.
Atuou em tradings de grande porte, além de empresas de outros segmentos, como Alimentos, Revendas de Insumos e Usinas, tais como: Fiagril, SJC, COFCO Intl, Bunge, Biosev e Santaelisa Vale Bioenergia.
Atualmente, presta consultoria em Gestão de Risco de Mercado – dentro e fora do agro – e possui parcerias de desenvolvimento de softwares em Gestão de Risco de Mercado através de sua empresa RDC Consultoria.
Programação e informações
Datas
- 23/08/2021 - Seg das 19h às 22h.
- 25/08/2021 - Qua das 19h às 22h.
- 30/08/2021 - Seg das 19h às 22h.
- 01/09/2021 - Qua das 19h às 22h.
- 08/09/2021 - Qua das 19h às 22h.
- 15 horas de aula on line ao vivo + Exercícios, vídeos e leituras off-line
Online e Ao Vivo
- Você receberá o link, o material e todas instruções no seu e-mail de confirmação da sua inscrição. Serão 12 horas de aula ao vivo, além dos vídeos e leituras adicionais, com muita interação e networking.
Parcelamento
- Parcele seu curso em até 3 vezes.Converse conosco!
Investimento
- R$ 1.296,00 até 16/08/21
- R$ 1.620,00 de 17/08/21 em diante
Desconto
- Ganhe um desconto de 20% para cada aluno que se matricule por sua indicação