Profissionais que desejam aperfeiçoar ou aprender sobre a utilização de derivativos cambiais, de juros e commodities para fins de hedge (proteção) de riscos financeiros em seus negócios e investimentos.
Gestores, analistas e investidores que desejam melhor compreender as práticas de gestão de riscos financeiros e uso de derivativos por empresas listadas na B3, tendo por base suas Demonstrações Financeiras e notas explicativas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Futuros, NDF de Dólar e o Custo de Hedge Cambial
[3 horas]
- Dólar Futuro: precificação e inclinação da curva.
- NDF de Dólar e Euro: aplicações, ajuste e MtM (marcação a mercado).
- O custo de fazer hedge cambial no Brasil: compra x venda de dólares.
Aula 2
Futuros e NDF de Commodities
[3 horas]
- Futuros de Commodities na B3, CBOT, NYBOT e LME
- Futuros de Commodities: inclinação das curvas e decisões de carregamento de estoque.
- NDF de Commodities: aplicações, ajuste e o MtM (marcação a mercado).
- Prêmio e Basis: o que é e como mitigar seu impacto no hedge.
Aula 3
Estratégias com Opções
[3 horas]
- Opções de Dólar e Commodities Agrícolas: custo x proteção.
- O que afeta o prêmio das opções?
- Estratégias de hedge estruturadas: call spread, put spread, collar e fence.
- Zero Cost Collar e Fence são boas alternativas de hedge?
Aula 4
Derivativos para hedge de dívidas
[3 horas]
- Futuros de Juros na B3 e suas curvas: DI Futuro, DDI e FRC (FRA de Cupom Cambial).
- Swap Cambial e de Juros como hedge de dívidas de longo prazo.
- Arbitragem com Cupom Cambial.
Aula 5
Hedge de Caixa x Balanço e Práticas de empresas listadas
[3 horas]
- Por que o “hedge natural” falha?
- Mapeamento da Exposição Cambial: identificando e calculando a necessidade de hedge.
- Hedge de Fluxo de Caixa x Exposição Cambial Líquida.
- Companhias Listadas na B3: uso de derivativos, práticas de hedge e os efeitos do hedge no caixa e nos resultados da empresas.
Credenciais da Professora e Consultora
BERENICE RIGHI DAMKE
Atua na Damke Consultoria e Treinamento desde 2010. É Profª. do Insper há 5 anos e de diversas escolas de negócios desde 2003. São 14 anos trabalhando em bancos, estruturando e fechando operações de derivativos de câmbio, commodities e taxas de juros, bem como operações de empréstimos e financiamentos para empresas clientes de diferentes portes, nos Bancos Rabobank, Safra e BI&P.
Programação e informações
Datas
- 1º DIA: 07/jun/22 - Ter - 19h às 22h
- 2º DIA: 09/jun/22 - Qui - 19h às 22h
- 3º DIA: 14/jun/22 - Ter - 19h às 22h
- 4º DIA: 21/jun/22 - Ter - 19h às 22h
- 5º DIA: 23/jun/22 - Qui - 19h às 22h
Carga Horária
- 15h de aula on line ao vivo
- + Exercícios, vídeos e leituras off-line.
Parcelamento
- Parcele seu curso em até 6 vezes. Converse conosco!
Online e ao vivo
- Você receberá o link, o material e todas instruções no seu e-mail de confirmação da sua inscrição.
- Teremos um grupo de WhatsApp dos alunos para interações e trocas de conhecimento e experiências!
- Com muita interação e networking.
Investimento
- R$ 1.520,00 até 20/abr/22
- R$ 1.710,00 de 21/abr/22 até 15/mai/22
- R$ 1.800,00 de 15/mai/22 até 07/jun/22
- Fale conosco caso seu pagamento seja de PJ
Bônus Especial e Desconto
- BÔNUS: participação no 1º Workshop Presencial Alumni Damke, em maio/22 para inscrições até 15/05.
- Ganhe 20% de desconto por cada indicação matriculada ou na inscrição do Curso Avançado em Derivativos.