Formação em Gestão de Riscos, Derivativos e Hedge

Domine a modelagem quantitativa de riscos e estratégias avançadas de hedge (NDF, Swaps e Opções) na prática com a Profa. Berenice Damke (Insper), mitigando a volatilidade do mercado para otimizar as decisões financeiras da sua corporação.

Esta formação foi criada para você

Para quem já atua ou quer atuar com derivativos, hedge e gestão de riscos em empresas, bancos ou fundos — e quer ir fundo nos aspectos técnicos e estratégicos.

Analistas e Gestores Financeiros que precisam dominar derivativos, VaR e políticas de hedge com rigor técnico e aplicabilidade prática em empresas, bancos, fundos ou tradings.

Tesoureiros e Controllers que precisam mapear exposições, calcular métricas de risco e tomar decisões de hedge com embasamento quantitativo — e comunicar isso com clareza.

Profissionais em evolução que já têm bagagem em derivativos e querem se aprofundar — tanto nos aspectos técnicos e quantitativos quanto na conexão com situações reais de negócio.

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5 blocos temáticos para uma formação completa

Introdução a Hedge e Derivativos

  • Como fechar derivativos em bancos e corretoras: passo a passo operacional
  • Futuros de Dolar, DI, FRC e DDI na B3: calculando a Taxa Forward para diferentes prazos
  • NDF de Dólar e Custo do Dinheiro BRL x USD: funcionamento, ajuste no vencimento e conexão com a posição protegida
  • Opções x NDF de Dólar e estratégias de hedge cambial: Collar e Seagull
  • Swap Cambial e de Juros IPCA x CDI: como funciona, calcula e se conecta às dívidas protegidas

Estratégias de Hedge em Câmbio e Commodities

  • Futuros e NDF de Commodities na B3, CME, ICE e LME: singularidades e como lidar com basis e prêmio porto
  • Opções de Commodities e Estratégias: Call e Put Spread, Fence e 3-Way
  • Proxy Hedge em Commodities: como modelar e calcular corretamente a quantidade de hedge
  • Diferença entre Beta e Correlação no Proxy Hedge — quando e como usar cada abordagem

Mapeamento de Exposição e Métricas de Risco

  • Modelos de Negócio e Mapeamento da Exposição: produtor x indústria x tradings; fundos e bancos
  • Mapa de Exposição e VaR de Dólar: como montar, calcular e usar o VaR Paramétrico para guiar o hedge
  • Mapa de Exposição e VaR em Commodities: diferentes vencimentos futuros e VaR com matriz de correlação
  • Mapeamento e Métricas de Risco em Taxas de Juros: duration e VaR IPCA x CDI em ativos, passivos e derivativos

Modelagem Avançada

  • VaR por Simulação Histórica e por Simulação de Monte Carlo: prós, contras e aplicações
  • EBITDA at Risk por Simulação de Monte Carlo
  • Modelos Black & Sholes, Black 76 e Garman-Kohlhagen: calculando as gregas e fazendo o delta hedge em futuros

Governança Corporativa e Implementação — Bloco Final

  • Marcação a Mercado (MtM) em NDF e Swaps: impactos no caixa e contábil de empresas, tradings e fundos
  • Hedge de Caixa x Hedge de Balanço e Efetividade do Hedge: quando o prazo importa
  • Benchmark: práticas de gestão de riscos e hedge de empresas listadas na B3
  • Construindo a Política de Hedge e a Governança do Risco: envolvendo Comercial, Compras, Controladoria, Financeiro e Tesouraria

Credenciais da Professora e Consultora

BERENICE RIGHI DAMKE

Sócio-fundadora da Damke Consultoria, Berenice e especialista em hedge e derivativos com mais de 20 anos de experiência — sendo 13 deles em bancos como Safra, Rabobank e BI&P. Mestre em Finanças pela PUC/SP e Especialista em Derivativos pela BM&F/USP. Professora do Insper desde 2015, e reconhecida no mercado pela combinacao rara de rigor técnico com didática clara — transformando conceitos complexos em decisões práticas para gestores, tesoureiros e analistas de todo o Brasil.

Aulas feitas para caber na sua rotina

  • Período - Segundas e quintas, das 17h as 19h. Você estica a tarde e preserva a noite para a família, amigos e descanso.
  • Plataforma - Zoom ao vivo + gravações no Damke Academy por 90 dias
  • Encerramento Presencial - Outubro/2026 em São Paulo — coquetel + certificados

DAMKE ACADEMY LMS

Seu aprendizado, todo em um só lugar

Um espaço digital planejado para o seu progresso. Materiais, exercícios, quizzes, gravações e certificados — acessíveis por 90 dias.

  • Slides de aula e planilhas com exercícios
  • Quizzes de fixação e vídeos complementares
  • Leituras básicas e aprofundamentos avançados
  • Gravações das aulas disponíveis por 90 dias
  • Prova final e evidências de progresso

Alumni & Clientes Damke

R$ 4.536 25% de desconto
  • Para ex-alunos Damke e clientes de consultoria ativa.

Inscrição Antecipada

R$ 5.443 Até 03 de julho - 10% de desconto
  • Inscrições realizadas até um mês antes do início do curso.

Preço Cheio

R$ 6.048 Até 03 de agosto de 2026
  • Inscrição aberta até o início do curso, sujeita à disponibilidade de vagas.

Certificação

  • Participação - 75% de presença nas aulas ao vivo

    Comprova sua participação ativa na Formação e o aprendizado adquirido ao longo das 17 aulas síncronas.
  • Aprovação - 5% de presença + nota 7,0 ou mais na prova

    Certificado de maior valor, emitido após aprovação na prova final no LMS Damke Academy — realizada em até uma semana após a última aula.

Formas de Pagamento

  • 5% de desconto no pagamento à vista via PIX ou TED. Parcelamento no cartão de crédito em até 10x sem juros.

Cancelamento e Desistência

  • Consulte nossa política de cancelamento ao realizar sua inscrição. Transparência e respeito ao aluno em todas as etapas.

Como garantir sua vaga

  • 1) Faça sua inscrição - Preencha o formulário de interesse com sua formação, experiência e motivação.
  • 2) Envie seu mini-CV ou LinkedIn - Inclua sua formação acadêmica, experiência relevante e o que espera levar desta Formação.
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