Profissionais que desejam aprender a identificar, mensurar e analisar os riscos financeiros de seus negócios e investimentos, visando determinar limites à sua exposição ao risco e contratação de derivativos para fins de hedge.
O curso traz um ferramental técnico e estatístico robusto, necessário para a quantificação dos riscos e seus potenciais impactos adversos (perdas), aplicado a uma visão de negócios, necessária para a tomada de decisões estratégicas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Mensurando Riscos através do VaR [3h]
- Identificando os fatores de risco: câmbio, juros, ações, índices e commodities agrícolas e metálicas
- Preços x Retornos dos ativos e derivativos
- Value at Risk de um Ativo ou Derivativo
- VaR Paramétrico de diversos Fatores de Risco
Aula 2
Proxy Hedge e Beta Hedge por Regressão [3h]
- Proxy e Beta Hedge em Commodities: Prêmio Porto e Basis (Hedge de Frete)
- Melhorando a Eficiência do Hedge de Commodities
- Exemplos e exercícios envolvendo situações reais e derivativos do agro, metais e petróleo
Aula 3
Mapeando Riscos e fazendo Hedge via Derivativos [3h]
- Mapeamento da Exposição para cálculo do VaR
- VaR antes e depois do Hedge via Derivativos
- Aplicações do VaR de Commodities e Moedas
- EWMA e métricas de Volatilidade
- VaR por Simulação Histórica
- C-Var ou Expected Shotfall: mensurando e preparando-se para as piores perdas
Aula 4
Gestão de Riscos de Taxas de Juros [3h]
- Simulação de Monte Carlo: gerando milhares de cenários aleatórios de preços para calcular o VaR
- Marcação a mercado e movimentos adversos nas curvas de juros
- Riscos em Renda Fixa e Taxas de Juros: calculando duration e o VaR de Renda Fixa
Credenciais da Professora e Consultora
BERENICE RIGHI DAMKE
Atua na Damke Consultoria e Treinamento desde 2010. É Profª. do Insper há 8 anos e de diversas escolas de negócios desde 2003. Atuou em bancos por 13 anos, sendo 9 em Tesouraria, estruturando e fechando operações de derivativos de câmbio, commodities e taxas de juros, bem como operações de empréstimos e financiamentos para empresas clientes de diferentes portes, nos Bancos Rabobank, Safra e BI&P. É co-autora do livro Contabilidade de Derivativos e Hedge Accouting, publicado pela Editora Gen em dez/22.
Credenciais do Professor
Carlos São Miguel
É sócio da Damke, responsável técnico pela modelagem estatística dos hedges de commodities e do Fator de Hedge. Administrador de empresas formado pela FEA – USP e pós-graduação em Data Science e Decisão no Insper.
É sócio também da CSM Gerenciamento de Recursos, empresa especializada na prestação de serviços na área fiscal, visando elevar a qualidade da informação prestada em obrigações acessórias de instituições financeiras (Informes de Rendimento, DIRF, e-Financeira, DESIF e outras).
Programação e informações
Datas
- 10 e 18/março: assíncrono, no LMS da Damke Academy
- 13, 20, 25 e 27/março, das 19h às 22h: síncrono, com a Prof. Berenice Damke.
Carga Horária
- 12 horas de aulas online ao vivo
- 6 horas assíncronas, no LMS da Damke, incluindo vídeos, leituras e exercícios off-line.
Diferenciais da Damke e do curso
- Todo o conteúdo é debatido com base em exercícios práticos e aplicados, com muita interação e networking.
- Criamos um grupo de WhatsApp dos alunos, com a participação ativa da Profa. Berenice, para trocar conhecimento e experiências, tirar dúvidas e enviar materiais de aula, complementares e links do Zoom.
- Certificado de Participação para quem tiver ao menos 75% de presença nas aulas.
- Participação na Comunidade Alumni Damke.
Investimento
- R$ 2.100 até 10/fev/25
- R$ 2.300 de 11/fev/25 a 10/mar/25
- Fale conosco caso seu pagamento seja de PJ.
Desconto Especial
- Ganhe 10% de desconto por cada indicação matriculada ou na inscrição em outro curso da Damke.
Gravações
- As aulas são gravadas e ficam disponiveis por 60 dias no LMS da Damke Academy.
