Um curso objetivo, didático e aplicado, para profissionais que desejam aprender sobre o mercado de energia elétrica e seus produtos. De grande valia para profissionais do setor elétrico, de empresas industriais, tradings e players do mercado livre em geral.
O curso traz um ferramental técnico e estatístico robusto, necessário para a quantificação dos riscos e seus potenciais impactos adversos (perdas), aplicado a uma visão de negócios, necessária para a tomada de decisões estratégicas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Fundamentos do mercado de energia elétrica no Brasil
[3 horas]
- Energia elétrica enquanto commodity.
- Agentes reguladores e regras gerais de comercialização de energia no mercado livre.
- Mercados de energia e Ambientes de negociação: leilões no ACR, contratos bilaterais, leilões no ACL, etc.
- Produtos de Energia e seus prêmios: Convencional x Incentivada.
- Características singulares dos contratos de energia: sazonalidade, flexibilidade, modulação.
Aula 2
Formação de preço do mercado de energia elétrica no Brasil
[3 horas]
- Variáveis que impactam o preço da energia elétrica no mercado de curto e longo prazo: PLD x Curva Forward.
- Curva de preço forward de energia: BBCE x Dcide.
- Função dos contratos de energia nas visões do gerador, consumidor e comercializador.
- Interação entre os agentes no mercado: geradores x consumidores x comercializadores, seus papéis e posições nas negociações.
- Produtos Estruturados de Energia Elétrica: Pré Pagamento, Renegociação, PPA em Dólar e Swaps de Fonte, Submercado e Período.
Aula 3
Derivativos do Mercado de Energia e suas Aplicações
[3 horas]
- Operações de Arbitragem e Hedge:físico x derivativo.
- Mercados de Bolsa e de Balcão:semelhanças e diferenças.
- Derivativos de Câmbio (dólar e euro) e Juros (CDI e IPCA): hedges de financiamentos em investimentos de longo prazo no segmento de energia.
- Derivativos de Energia na BBCE e na B3: futuros, termos, opções e swaps,ajustes e suas características.
- Registro dos contratos derivativos:B3,BBCE e CCEE.
- Como é feita a liquidação de contratos de energia: físico (entrega) x derivativos (ajuste financeiro).
Aula 4
Gestão e Métricas de Risco para o setor de energia
[3 horas]
- Riscos no Mercado de energia: volatilidade, hídrico, base.
- Risco de Crédito de Contraparte: físico x derivativos.
- Tipos de riscos de mercado no trading de energia elétrica: variação adversa de PLD, Curva Forward e IPCA.
- VaR e C-VaR:cálculo e aplicações práticas.
- Gestão de risco ativa: como utilizar o VaR para alavancagem, gestão de riscos e hedge nos negócios em energia elétrica?
- Estudo de caso de uma indústria: cenários de preços, consumo, e o efeito dos riscos de PLD e IPCA na contratação de energia de longo prazo.
Credenciais da Equipe
BERENICE RIGHI DAMKE
Atua na Damke Consultoria e Treinamento desde 2010. É Profª. do Insper há 9 anos e de diversas escolas de negócios desde 2003. Atuou em bancos por 13 anos, sendo 9 em Tesouraria, estruturando e fechando operações de derivativos de câmbio, commodities e taxas de juros, bem como operações de empréstimos e financiamentos para empresas clientes de diferentes portes, nos Bancos Rabobank, Safra e BI&P. É co-autora do livro Contabilidade de Derivativos e Hedge Accouting, publicado pela Ed. Gen em dez/22. Também é co-autora do livro “Derivativos do Setor Elétrico: uma análise técnica e jurídica” (Sinergia Ed, 2022), bem como do e-book “Derivativos de Energia: Contabilização e Tributação”, da Abraceel e BBCE.
Samuel Dantas
Com formação em engenharia de energia pela Universidade de Brasília e pós-graduação em Finanças Avançadas pelo INSPER. Atua há quase 10 anos no setor elétrico, tendo atuado em empresas como CEB, ENEL, ENGIE, CEB e ANEEL. Possui conhecimento sólido sobre o mercado de energia, com atuação nas áreas de comercialização de energia, novos negócios e regulação. Profissional multidisciplinar, com habilidade em gestão de portfólio, comercialização de energia, inteligência regulatória e de mercado, e originação de novos negócios, tendo apoiado na gestão de energia de grandes players de geração, bem como consumidores varejistas e industriais no Brasil e América Latina. Na Damke, atua como Professor do curso de Gestão de Riscos em Energia.
Programação e informações
Datas
- 08 e 10/abril, das 19h às 22h: síncrono, com Prof. Samuel Dantas
- 15 e 24/abril, das 19h às 22h: síncrono, com a Profa. Berenice Damke;
- de 16 a 23/abril, assíncrono, no LMS da Damke Academy.
Carga Horária
- 12h de aulas online ao vivo
- 6 horas assíncronas, no LMS da Damke, incluindo vídeos, leituras e exercícios off-line
Diferenciais da Damke e do curso
- Todo o conteúdo é debatido com base em exercícios práticos e aplicados, com muita interação e networking.
- Criamos um grupo de WhatsApp dos alunos, com a participação ativa do Prof. Samuel Dantas, para trocar conhecimento e experiências, tirar dúvidas e enviar materiais de aula, complementares e links do Zoom.
- Certificado de Participação para quem tiver ao menos 75% de presença nas aulas.
- Participação na Comunidade Alumni Damke.
Investimento
- R$ 2.100 até 15/mar/25
- R$ 2.300 de 16/mar a 08/abr/25
- Fale conosco caso seu pagamento seja de PJ
Bônus Especial e Desconto
- Ganhe 10% de desconto por cada indicação matriculada ou na inscrição em outro curso da Damke.
Gravações
- As aulas são gravadas e ficam disponiveis por 60 dias no LMS da Damke Academy.
