Profissionais que desejam se aperfeiçoar na utilização de derivativos cambiais, de juros e commodities agrícolas e metálicas para fins de hedge (proteção) de riscos financeiros em seus negócios e investimentos.
Gestores, analistas e investidores que desejam melhor compreender as práticas de gestão de riscos financeiros e uso de derivativos por empresas listadas na B3, tendo por base suas Demonstrações Financeiras e notas explicativas.
O que você irá aprender nesse curso
Aula 1
Futuros, NDF e Opções de Dólar e Euros para Hedge Cambial
- NDF de Dólar e Euro: aplicações para hedge, ajuste e MtM (marcação a mercado).
- Dólar Futuro: precificação e custo do hedge.
- Opções: o que afeta o custo do prêmio?
- Opções de Dólar e Estratégias de hedge com opções: call spread, put spread e collar.
Aula 2
Futuros, NDF e Opções de Commodities
- Futuros de Commodities na B3, CBOT, ICE e LME.
- Inclinação das curvas e carregamento de estoque.
- NDF de Commodities: aplicações para hedge e ajustes.
- Prêmio e Basis: como mitigar seu impacto no hedge.
- Opções de Commodities e estratégias de hedge com opções: call spread, put spread, collar e fence.
- Zero Cost Collar, 3-Way e Fence são boas alternativas de hedge? Prós e contras destas estratégias.
Aula 3
Derivativos de Juros para hedge de dívidas
- Futuros de Juros na B3 e suas curvas: DI Futuro, DDI e FRC (FRA de Cupom Cambial).
- Swap Cambial e de Juros como hedge de dívidas de longo prazo.
- Arbitragem com Cupom Cambial.
- Carry trade e o custo de fazer hedge cambial no Brasil: compra x venda de dólares.
Aula 4
Práticas de Hedge de empresas listadas
- Por que o “hedge natural” falha?
- Mapeamento da Exposição Cambial: identificando e calculando a necessidade de hedge.
- Companhias Listadas na B3: estudos de caso de uso de derivativos, práticas de hedge e os efeitos do hedge no caixa e nos resultados das empresas.
Credenciais da Professora e Consultora
BERENICE RIGHI DAMKE
Atua na Damke Consultoria e Treinamento desde 2010. É Profª. do Insper há 8 anos e de diversas escolas de negócios desde 2003. Atuou em bancos por 13 anos, sendo 9 em Tesouraria, estruturando e fechando operações de derivativos de câmbio, commodities e taxas de juros, bem como operações de empréstimos e financiamentos para empresas clientes de diferentes portes, nos Bancos Rabobank, Safra e BI&P. É co-autora do livro Contabilidade de Derivativos e Hedge Accouting, publicado pela Editora Gen em dez/22.
Programação e informações
Datas
- 11, 13, 18 e 20/agosto, das 19:15h às 22:15h, totalizando 12h síncronas com a Profa. Berenice Damke.
- Mais 6h de aulas assíncronas, no LMS da Damke, incluindo vídeos, leituras e exercícios off-line, totalizando 18h de curso.
Carga Horária
- 12h de aula on line ao vivo
- 6h assíncronas, no LMS da Damke, incluindo vídeos, leituras e exercícios off-line.
Gravações
- As aulas são gravadas e ficam disponiveis por 60 dias no LMS da Damke Academy.
Diferenciais da Damke e do curso
- Todo o conteúdo é debatido com base em exercícios práticos e aplicados, com muita interação e networking.
- Criamos um grupo de WhatsApp dos alunos, com a participação ativa da Profa. Berenice, para trocar conhecimento e experiências, e tirar dúvidas.
- Inclui Certificado de Participação.
- Participação na Comunidade Alumni Damke.
Investimento
- R$ 2.250,00 até 10/junho/25
- R$ 2.500 de 11/junho a 11/agosto/2025
- Fale conosco caso seu pagamento seja de PJ
Desconto Especial
- Ganhe 10% de desconto por cada indicação matriculada ou na inscrição em outro curso da Damke.
Parcelamento em 6x
- Parcele seu curso em até 6 vezes no cartão logo após a sua inscrição ou converse conosco!
